Look ha scritto:
Il criterio del Kelly è un metodo matematico che i professionisti utilizzano per determinare nel modo migliore la somma di denaro da puntare in una scommessa. Si tratta di una formula che ha la funzione di massimizzare la crescita del capitale che abbiamo destinato al nostro hobby e si basa sulla conoscenza delle ESATTE probabilità di ogni risultato di un evento sportivo. Contrariamente a quanto avviene nel gioco dei dadi, tali stime nelle scommesse sportive sono sempre soggettive: non esistono probabilità calcolate con la massima esattezza e anche quella delle quote migliori rimane solo una valutazione personale.
Ciao. Effittivamente qui ti do ragione. Però non mi sembra così difficile trovare un vantaggio su alcuni sport. Ad esempio il mercato del tennis. Si potrebbe applicare ai live.
Dai miei calcoli che sto iniziando a verificare in alcune condizioni è possibile avere edge tali da otttenere tempi di radddoppio del capitale di 10 -20 scommesse che è moltissimo
Look ha scritto:La formula del Kelly è questa:
K = [(p*q) – 1] / (q - 1) / d
dove K rappresenta la percentuale del nostro capitale che dobbiamo puntare, p è la nostra stima delle probabilità del risultato della partita, q sta per la quota offerta dal bookmaker e d rappresenta il divisore del Kelly (porre d=5 è una buona soluzione)
Ad esempio, in una scommessa su una partita di calcio nella quale la probabilità di vittoria di una squadra è circa del 50% (0,5 in numeri decimali) e la quota offerta è di 2,20, il Kelly/5 viene calcolato così:
K = (0,5*2,2 - 1) / (2,2 - 1) / 5 = 0,017
Lo scommettitore che segue tale sistema dovrà scommettere, quindi, l’1,7% del suo capitale.
Ma perchè scommettere un quinto della frazione di Kelly??
Thorp consiglia di giocare non la frazione esatta, ma un pò meno in quanto la funzione di incremento del capitale g(f) ha il suo unico massimo nella frazione di Kelly e quindi ponendosi un pò a destra l'incremento del capitale è lievemente più lento ma ciò è utile nel caso in cui si sia sovrastimata la probabilità di vittoria. Giocare 1/5 dellla frazione ottimale ci riporta verso zero con una crescita davvero tendente a zero anche se è impossibile perdere tutto a meno che non si sia stimata la probabilità a casaccio.
Look ha scritto:La peculiarita' del Kelly e' la percentuale di riferimento che e' data dal giocatore;se questa e' corretta, nel senso che il giocatore effettivamente indovina quella percentuale di eventi sulle giocate, allora a lungo termine si avra' un utile. Al contrario la perdita sara' costante ed inesorabile. IL CONSIGLIO CHE SI PUO' DARE E' CHE SE NON SI DISPONE DI UNA CAPACITA' (GENERALMENTE DI UN SOFTWARE) DI STIMARE CORRETTAMENTE E SOPRATTUTTO CON COSTANZA UNA PERCENTUALE DI RIFERIMENTO E' MEGLIO LASCIARE PERDERE QUESTO TIPO DI GIOCO PERCHE' LA PERDITA' E' GARANTITA.
Eppure Thorp ha fatto miliardi. E non è una cazzata. Chiaramente lui non li ha fatti con le scommesse ma applicando kelly in borsa.
Però il ragionamento è estendibile a tutti gli eventi probabilistici.
Sicuramente lui era molto intelligente e avrà saputo valutare la corretta probabilità .. ma lui riusciva a guadagnare con una percentuale di vittoria del 53% che è nulla e non aveva la possibilità del live..
Io credo che si possa fare bene..
Il problema del kelly secondo me è quello che se dai calcoli fatti la frazione da puntare è alta (oltre 30%) e si parte con il piede sbagliato esempio 3 sconfitte di seguito mi ritrovo ad un mezzo del capitale iniziale.
Quindi per recuperare visto che quando si hanno pochi soldi si scommette poco occorreranno più scommesse di tante sono state necessarie per dimezzare il capitale. D'altronde da una simulazione probabilistica di Thorp la probabilità di finire ad una frazione minore di uno dopo un numero generico di scommesse è pari a circa alla frazione ovvero la probabilità di trovarmi nella condizione del 70% del capitale è del 70%...quella di finire al 20% è il 20%..
Forse da quel che ho capito io è solo questo il problema del Kelly. Però se ho un tempo di raddoppio di 10 scommesse dopo 5 volte questa quota(ovvero 50 scommesse) la probabilità di aver raddoppiato la quota è intorno al 90%(sempre calcolo effettuato da Thorp)..
quindi se non si perdono le staffe e non si molla se òlo scommettitore ha un edge allora può star tranquillo. E'chiaro che se per raddoppiare il capitale mi occorrono mille scommesse allora il gioco non vale la candela ..
