Perchè Kelly non funziona.

[sardar]

In queste ultime 2 settimane, incuriosito da alcune discussioni sull'argomento, ho fatto alcuni back test applicando le formule che erano state scritte, esito totalmente negativo, come 2 anni fà  quando già  mi ero convinto dell'inutilità  del calcolo.
Sulla carta i risultati del mio database accoppiati alla formula avrebbero dovuto restituire un margine sicuro di guadagno a lungo termine, ma invece restituiscono un fosso negativo di dimensione galattica, eppure negli ultimi 4 anni il 68-70% dei match sono stati vinti dal giocatore indicato come favorito (che non sempre corrisponde con quello di books).
Per cui perchè il metodo fallisce?
Dopo averci studiato un pò credo di essere giunto ad una soluzione, la formula è sbagliata perchè il calcolo viene fatto dal lato punta, quindi in tutti i casi sia giocando sempre il favorito sia giocando sempre la sorpresa l'esito è negativo.
Invece se ci si pone dal lato banco le cose cambiano in modo drastico.
Allora ho immaginato, già  da 2 anni a questa parte (pur sbagliando a mia volta la base di calcolo della mia formula), che ogni partita di tennis dovesse essere considerata come un'occasione di guadagno, cioè la proporzionalità  non deve essere calcolata sulla quota punta del favorito ma sulla quota banca dell'altro, quindi in ogni match si può calcolare quale sia il guadagno proporzionale rispetto alla sua probabilità  statistica, quindi bancando lo sfavorito si incassa nel 70% dei casi, negli altri casi le perdite sono determinate dalle quote bancate, naturalmente più si banca a quota minima di mercato più si guadagna nel lungo termine perchè le sconfitte costeranno di meno, cioè ogni match ha un suo reddito ed il reddito complessivo produce dei costi (le perdite) che però in questo caso a fronte di una percentuale di successi così elevata sono di gran lunga inferiori alle entrate, a condizione che la frazione di capitale impiegata sia calcolata su un valore fisso e non su un valore determinato dalla somma di vincite o perdite dei match precedenti, questo perchè si finirebbe inevitabilmente per impegnare più risorse di quelle che andrebbero impiegate in relazione al rischio statistico.
Ho riscritto la formula che calcola la frazione di capitale da impiegare.


F=(WF/TM)-((1-(WF/TM))/(WF/WS))

Dove F=frazione del capitale
WF=Vittorie dei favoriti
WS=Vittorie delle sorprese
TM=Totale dei match della serie considerata

Il valore F che si ottiene è un coefficiente che determina la percentuale da impiegare di un capitale X, questo valore può essere calcolato anche in modo variabile perchè non tutti i match sono uguali e quindi suddividendo i match in serie diverse (ad esempio tutti i match al 51%, tutti quelli al 52% etc.) si avrebbe la possibilità  di applicare un coefficiente diverso in relazione alla vincinanza del match, ad es. nei match più scontati si finirebbe con il calcolare una possibilità  di guadagno superiore rispetto ai match dove il rischio è maggiore con un possibile guadagno a lungo termine, anche se dai test effettuati sembrerebbe che non sia così, cioè sembrerebbe che un coefficiente fisso sia più redditizio, questo perchè spesso le quote calcolate dal database possono essere anche molto più alte o più basse delle quote reali, ma nel lungo termine si verifica una compensazione più favorevole al coefficiente fisso che ho calcolato in F=0.48 per il maschile e F=0.54 per il femminile.
Quindi lo stake può essere calcolato correttamente.

Stake banca=(F*X)/QS

dove QS è la quota della sorpresa, attenzione però perchè bisogna ricordarsi che nella realtà  di BF le quote banca appaiono sul lato punta.
E' ovvio che i miei back test riferiti alle quote dei bookmaker hanno prodotto cifre molto elevate, su 7300 partite delle quali ho le quote medie un book che avesse accettato scommesse su eventi a sorpresa con X=500 avrebbe prodotto circa 80000 euro di reddito, per cui pensate a quanto possono guadagnare i bookmaker, cifre mostruose.
QS in realtà  può essere riferita o alla quota di BF oppure alla quota calcolata statisticamente dal mio database, il reddito esiste comunque è la sua entità  che sarà  variabile.
A controprova di questo ho eseguito 2 back test, uno con riferimento alle quote dei bookmaker ed uno con riferimento alle quote calcolate statisticamente, alla fine ho calcolato circa 10000 euro di reddito maggiore rispetto alle quote dei bookmaker, questo perchè secondo me i books tendono a dare quote maggiori sugli sfavoriti, cioè la percentuale di allibramento non è suddivisa in maniera equa ma è spostata verso il favorito (dove si attenderebbero maggiori puntate), tanto è vero che facendo il calcolo inverso, cioè bancando sempre i favoriti il reddito è inferiore, per lo stesso periodo circa 40000 euro in meno.
E' chiaro che su BF non è possibile bancare quote come quelle dei books, però alcune volte in relazione ad eventuali fluttuazioni è possibile che si possa bancare ad una quota molto prossima (raramente inferiore a quella di mercato) queste sarebbero le quote più vantaggiose da bancare, ma non è semplice cogliere l'attimo fuggente, anche se adesso ci sono i programmini di betting automatico.
I termini li avete, potete provare ad esempio con i master series di IND.W. o MIAMI le quote medie le trovate su ***, calcolate e vedete cosa succede, ho citato questi tornei per non sbagliare perchè in alcuni tornei quando la percentuale dei favoriti si abbassa si possono verificare delle perdite, ma siccome i tornei dove le sorprese sono più frequenti sono più o meno sempre quelli, è ovvio che si potrebbero adottare idonee contromisure.
Buon divertimento e fatemi sapere, ho bisogno di una controprova.
Ciao

[Agassi]

Anto'...tu per me sei un Genio...ma dopo le prime 8 righe ho abbandonato

[ted_carter]

Minchia, complimenti

Se ti legge Darpao..

[Racso75]

Minchia, complimenti

Se ti legge Darpao..

LOL

[nignetto]

Ciao,
complimenti epr il tuo studio che mi riprometto di rileggere e capire meglio
.Cmq volevo dire una semplice cosa in base al kelly criterion:tu dici che non funziona,ma secondo te il problema non dovrebbe forse concentrarsi sulla validità  dei picchetti applicati + che alla formula stessa?

grz

[darpao]

Minchia, complimenti

Se ti legge Darpao..

gli do sicuramente ragione!!!

ah.. se avessi un pò di tempo per pensare qualcosa... la statistica aiuta moltissimo!!!!

[marco140277]

Secondo me l'errore della formula è dovuto al fatto che bisognerebbe moltiplicare il tutto per una variante lesbica ad esponente libica e quindi sottrarla ad una teleferica sottoposta precedentemente a chirurgia plastica cosi' da poter ottenere una mucca idrofoba sottoposta a cura analgesica al fine di ottenere comunque una perdita ma almeno umoristica!! Abladabadashabadabadadoqronofnqomdoqijs!!!!!!!

[ignaxio]

la formula è sbagliata perchè il calcolo viene fatto dal lato punta, quindi in tutti i casi sia giocando sempre il favorito sia giocando sempre la sorpresa l'esito è negativo.
Invece se ci si pone dal lato banco le cose cambiano in modo drastico.

gran bella scoperta ^^ e certo che il banco guadagna! peccato che le quote che bancano i BK tradizonali sono di gran lunga più bassi di quelli che andrai a bancare te su BF mentre expekt peresempio di banca Federer @1.20 te su BF dovrai farlo @1.30 e questi decimali alla fine pesano

Un'altra cosa: kelly non ti fa stare in attivo, poichè per farlo dovresti indovinare un numero di pronostici superiori alla media che ti fornisce la quota giocata. kelly nel caso te non ne azzecchi una ti fa solo.. 'perdere di meno'

[kampolik]

kelly non ti fa stare in attivo, poichè per farlo dovresti indovinare un numero di pronostici superiori alla media che ti fornisce la quota giocata. kelly nel caso te non ne azzecchi una ti fa solo.. 'perdere di meno'

Concordo pienamente!

[sardar]

la formula è sbagliata perchè il calcolo viene fatto dal lato punta, quindi in tutti i casi sia giocando sempre il favorito sia giocando sempre la sorpresa l'esito è negativo.
Invece se ci si pone dal lato banco le cose cambiano in modo drastico.

gran bella scoperta ^^ e certo che il banco guadagna! peccato che le quote che bancano i BK tradizonali sono di gran lunga più bassi di quelli che andrai a bancare te su BF mentre expekt peresempio di banca Federer @1.20 te su BF dovrai farlo @1.30 e questi decimali alla fine pesano

Un'altra cosa: kelly non ti fa stare in attivo, poichè per farlo dovresti indovinare un numero di pronostici superiori alla media che ti fornisce la quota giocata. kelly nel caso te non ne azzecchi una ti fa solo.. 'perdere di meno'

Certo sarei un pazzo se pensassi di battere il banco sulle quote, è ovvio che dire che il banco non può perdere è come scoprire l'acqua calda, ma a parte il fatto che dai miei back test il metodo di kelly ti fa perdere sempre e comunque, hai detto comunque una cosa vera, cioè che bisogna indovinare un numero di prono superiori alla quota media giocata, ma anche quì siamo più o meno alla scoperta dell'acqua calda.
Ma io parto da un dato certo ed incotrovertibile, i favoriti delle mie valutazioni vincono tra il 68 ed il 72% dei match, quindi devo solo trovare il modo di bilanciare le giocate per ottenere un utile.
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto comunemente, bancare un favorito a quota minore di 1.5 non è conveniente se non lo fai a quota banco, cioè di certo non su BF, salvo che le quote non siano troppo distanti. E' più conveniente bancare i favoriti che sono sopra 1.55, e di conseguenza bancare le sorprese quando il favorito è sotto 1.5, ma bisogna valutare di volta in volta le quote, ma alla fine è lo stake che decide, cioè giocando una quota fissa o determinata a sensazione il rischio è maggiore.Ciao

[Look]

questo perchè secondo me i books tendono a dare quote maggiori sugli sfavoriti, cioè la percentuale di allibramento non è suddivisa in maniera equa ma è spostata verso il favorito (dove si attenderebbero maggiori puntate)

penso anch'io che l'aggio ricada in misura maggiore sul fava, proprio perché è il segno più giocato...ma da più parti (siti stranieri e, mi sembra, anche qui su IB) ho letto invece il contrario. purtroppo non riesco più a rintracciare la fonte.
è gradita conferma/smentita degli esperti

[Look]

...devo dedurre che non vi sono esperti su IB

[anci4ever]

...devo dedurre che non vi sono esperti su IB

Ma non l'ha letto l'altro thread?
Che ti aspettavi?
Qui ci sono solo ignoranti.

[Look]

allora urge modifica dell'url

http://www.ignobetting.com

[Look]

questo perchè secondo me i books tendono a dare quote maggiori sugli sfavoriti, cioè la percentuale di allibramento non è suddivisa in maniera equa ma è spostata verso il favorito (dove si attenderebbero maggiori puntate)

penso anch'io che l'aggio ricada in misura maggiore sul fava, proprio perché è il segno più giocato...ma da più parti (siti stranieri e, mi sembra, anche qui su IB) ho letto invece il contrario. purtroppo non riesco più a rintracciare la fonte.

trovato qualcosa...

Let’s suppose that William Hill are pricing up the odds between St. Kilda and Hawthorn in the AFL who currently occupy the top and bottom position on the ladder. Let’s presume that they believe St. Kilda has a 90% chance of winning. Given this they should price St. Kilda at 1.11 and Hawthorn at odds of 10. The bookmakers’ margin here is just 100% however the bookmaker will want to add their margin in and as such they decide to make the odds 1.05 and 8.50. Notice here that if someone were to place a large bet on Hawthorn at odds of 8.5 then they would be exposed to a large liability whereas if the same amount was placed on St. Kilda at odds of 1.05 then the risk would be minimal in comparison.

To counteract this, bookmakers work a favourite/long-shot bias into their odds. Instead of offering 1.05 and 8.5 on the two teams, they might offer 1.1 and 6.2 on St. Kilda and Hawthorn, hence reducing the risk of Hawthorn’s large price.

In fact this favourite/long-shot bias is prevalent in just about every betting market. As a very general assumption, this means that proportionately the odds for an underdog are not as good as the odds for a favourite. This doesn’t mean that we should only bet on favourites however, it means that we only need a smaller advantage to gain in the long term betting on favourites than what we do betting on the underdogs.

http://www.puntingace.com/bettingguide/bookmaking.htm