Money Management

[ignaxio]

scusate la domanda retorica: ma come si fa a valutare l'esatta probabilità  di un evento? se è un calcolo oggettivo (non credo) come si fa? e se è soggettivo come si può calcolare una probabilità  ESATTA? che senso ha visto che non ha nulla di scientifico?

[A7D3baran]

scusate la domanda retorica: ma come si fa a valutare l'esatta probabilità  di un evento? se è un calcolo oggettivo (non credo) come si fa? e se è soggettivo come si può calcolare una probabilità  ESATTA? che senso ha visto che non ha nulla di scientifico?

Beh puoi stimarlo.
Se nelle ultime 1000 scommesse se ne hai vinte 550 e perse 450 hai una probabilità  di vittoria pari al 55%

Per il teorema del limite centrale, per il numero di scommesse che tende ad infinito la media stimata si avvicina sempre di più alla probabilità ..

[A7D3baran]

[quote="RussianRocket]

Io ho un modestissimo hitrate pari al 48% ma ho una quota media del 2.88 che mi da un TIR pari a 1.38 quindi mediamente vinco 38€ ogni 100 girati[/quote="RussianRocket]


Avere vinto il 48% delle scommesse con quota media 2.88 è tuttaltro che semplice..
Io mi accontenteri di arrivare al 35%:come fai??
Su quali sport hai questa percentuale???
Ciao.

[A7D3baran]

Inoltre se applicassi Kelly raddoppieresti il capitale ogni
p=0.48
Tw=1.88
q=0.52
Tl=1
frazione da puntare=(p*Tw-q*Tl)/(Tw*Tl)=0.2034
in cui la funzione g(f) diventa=
p*ln(1+Tw*frazione)+q*ln(1-Tl*f)=0.03718
che raddoppia il capitale ogni n=ln(2)/0.03718=18.64....

Ogni 18.64 scommesse raddoppi il capitale!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[RussianRocket]

Avere vinto il 48% delle scommesse con quota media 2.88 è tuttaltro che semplice..
Io mi accontenteri di arrivare al 35%:come fai??
Su quali sport hai questa percentuale???
Ciao.

Generalmente scommetto sull'hockey ghiaccio, le quote sono ottime, ho preso partite anche a 18.00 di quota.

[ignaxio]

qualcuno può illustrare il metodo nel dettaglio?

[A7D3baran]

Avere vinto il 48% delle scommesse con quota media 2.88 è tuttaltro che semplice..
Io mi accontenteri di arrivare al 35%:come fai??
Su quali sport hai questa percentuale???
Ciao.

Generalmente scommetto sull'hockey ghiaccio, le quote sono ottime, ho preso partite anche a 18.00 di quota.

Hochey ghiaccio?? Non ne so nulla...
Ci sono partite in tutti i mesi dell'anno o giochi solo in inverno???
Scusa la banalità  ma è uno sport che ignoro

[A7D3baran]

qualcuno può illustrare il metodo nel dettaglio?

Sia Xo il capitale iniziale, allora il capitale dopo la k-esima scommessa, dipende dal capitale alla scommessa k-1 e dal risultato della k-esima scommessa:
Xk=Xk-1+Tk*Bk dove Bk è la cifra scommessa alla k-esima scommessa e Tk è una funzione che vale +Tw in caso di vittoria e -Tl in caso di sconfitta,con Tw e Tl coefficiente di vittoria e sconfita rispettivamente(esempio quota=1.80 no live Tw=0.8 e Tl=1 perdo tutta la somma scommessa).
Ora il criterio di Kelly dice ad ogni scommessa di puntare una frazione fissa f del patrimonio accumulato cioè Bk=f*Xk-1.
Sostituendo nella formula sopra si ha Xk=Xk-1+Tk*f*Xk-1=Xk-1(1+Tk*f)
Sviluppando si ha X1=X0(1+T1*f)
X2=X1(1+T2*f)=X0(1+T1*f)(1+T2*f)
Xk=X0*produttoria per k=1 a n di:(1+Tk*f)

Ora se faccio N scommesse con V vinte e P perse tale che V+P=N il patrimonio dopo N scommesse vale
Xn=X0((1+Tw*f)^V)*((1-Tl*f)^P)
Xn non vale mai zero ,arriva a zero per il numero di scommesse perse che tende all'infinito cioè per P che tende all'infinito che azzera il terzo termine e avendo a*b*0=0

Quindi questa è la dimostrazione che la probabilità  di perdere tutto è nulla...

Poi bisognerebbe andare avanti con le formule..........

[ignaxio]

molto interessante.. vai avanti!

in Ingegneria si chiamano Equazioni alle differenze queste

[ignaxio]

qualcuno può illustrare il metodo nel dettaglio?

Ora se faccio N scommesse con V vinte e P perse tale che V+P=N il patrimonio dopo N scommesse vale
Xn=X0((1+Tw*f)^V)*((1-Tl*f)^P)
se si sceglie f tale che 1-Tl*f>0 allora Xn non vale mai zero ,arriva a zero per il numero di scommesse perse che tende all'infinito cioè per P che tende all'infinito che azzera il terzo termine e avendo a*b*0=0

l'unica cosa che nn mi è chiara è questo punto.. se Tl=1 risolvendo 1-Tl*f>0 si ha sempre f<1! :-s e da sempre lo stesso risultato.. non è che hai sbagliato?

[A7D3baran]

qualcuno può illustrare il metodo nel dettaglio?

Ora se faccio N scommesse con V vinte e P perse tale che V+P=N il patrimonio dopo N scommesse vale
Xn=X0((1+Tw*f)^V)*((1-Tl*f)^P)
se si sceglie f tale che 1-Tl*f>0 allora Xn non vale mai zero ,arriva a zero per il numero di scommesse perse che tende all'infinito cioè per P che tende all'infinito che azzera il terzo termine e avendo a*b*0=0

l'unica cosa che nn mi è chiara è questo punto.. se Tl=1 risolvendo 1-Tl*f>0 si ha sempre f<1! :-s e da sempre lo stesso risultato.. non è che hai sbagliato?

Hai ragione scusa è una disattenzione. In effetti con 0<f<=1 il termine in questione è sempre maggiore o uguale di zero a meno che Tl>1 ma ciò non è possibile.. quindi vado a modificare il post.

[A7D3baran]

molto interessante.. vai avanti!

in Ingegneria si chiamano Equazioni alle differenze queste

Cerca in rete il documento:
"The Kelly criterion in blackjack, sports betting and the stock market"
di Edward O. Thorp

[ignaxio]

grazie mille... darò un'occhiatina

[dj_mercury]

scusate la domanda retorica: ma come si fa a valutare l'esatta probabilità  di un evento? se è un calcolo oggettivo (non credo) come si fa? e se è soggettivo come si può calcolare una probabilità  ESATTA? che senso ha visto che non ha nulla di scientifico?

prendendo in prestito quanto Look ha scritto sotto i suoi post:

«Since odds are just probabilities, value betting offers really the only way to beat the bookmaker»

«Successful betting, then, is really all about understanding and managing probabilities»

ti dovrebbe quindi essere chiaro che scommettere non è la stessa cosa del toto sportivo dove devi azzeccare più risultati giusti possibili e basta. I book ti offrono quote che indicano le probabilità  che un evento accada e in base a queste probabilità  devi decidere se il book o meglio colui che ha compilato le quote si sbaglia oppure le ha settate correttamente.
Come fare a stimare probabilità ? H2H, forma casa-trasferta delle due squadre coinvolte, assenze/notizie varie, forma attuale delle squadre, circostanze speciali come motivazioni di classifica o particolari vedi derby, etc sono tutti elementi che ti dovrebbero permettere di stimare le probabilita di un evento. Come detto nell'altro thread se hai un certo feeling con un determinato campionato o con uno particolare sport non dovrai starti li a calcolare stime varie probabilmente, perché le quote "sbagliate" facendo le tue ricerche potrebbero già  balzarti agli occhi addirittura prima e sicuramente dopo aver raccolto le necessarie informazioni e dovresti essere in grado più o meno di capire il vantaggio che hai sulla quota.
Faccio un esempio.
Nei primi turni di Champions league fase a gironi c'era Barcellona - Udinese con i catalani che avevano aperto a 1.45 max su un certo book e AH settato a -1.25 (vado a memoria, potrei sbagliarmi). Il che sarebbe una probabilità  del 69% che il Barca vincesse quella partita. Personalmente nonostante il Barca fino a quel momento non avesse convinto in campionato e l'Udinese aveva aperto l'anno con qualche buon risultato, molti pure qua su questo forum trovavano quella quota alquanto generosa, vista l'enorme esperienza internazionale del gruppo di Rijkard e soprattutto il grande record casalingo del Barca imbattuto da molte partite nella Champions league e solitamente le squadre di alto profilo cercano di chiudere la fase a gironi in fretta per potersi concentrare sul campionato in quel periodo dell'anno (penso che in quel dato giorno il Barca almeno 75/100 quella partita l'avrebbe vinta, quindi quota nobet a 1.33). Poi con quella partita si è passati alla cassa, ma rimaneva in ogni caso la probabilità  che l'evento perdesse (25/100), ma se non altro abbiamo giocato con quote che erano secondo le nostre stime dalla nostra parte e se le tue stime si avvicinano alla realtà  nel lungo periodo sarai in profitto. Poi è più probabile che errori grossolani o più evidenti da parte dei book avvengano in campionati più sconosciuti, dove le info latinano e i meccanismi interni sono diversi da campionati più importanti e a volte difficilmente comprensibili pure per i book. Ma visto che il mercato sui campionati maggiori è più esteso in quel caso i book dovranno settare le quote tenendo conto maggiormente della domanda/offerta, che potrebbe bilanciarsi in modo sbagliato e quindi creare buone opportunità  bettistiche (capita spesso nel tennis con molti punters che seguono solo il nome, ma anche nel calcio).
Altro romanzo, cmq anche io sono ancora in fase di apprendimento e la strada da fare è ancora lunga, c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare dopo ogni scommessa, specialmente l'istinto di scommettere ad ogni costo quello all'inizio è difficile da tenere a freno ma per il bene del banco è meglio domarlo fin da subito.

[Look]

Per quanto riguarda il criterio di kelly vorrei aggiungere alcune parole.
Non so se funziona o meno in quanto ancora non l'ho testato personalmente.
Però è molto interessante per il motivo che non puoi mai perdere tutto il bankroll. Credo che la scommessa a frazione fissa abbia questo vantaggio immenso..
Inoltre Breiman(1961) ha dimostrato che rispetto a qualunque altra strategia seguendo Kelly si massimizza il capitale o bankroll..
Inoltre è molto interessante la proprietà  che per massimizzare il capitale si deve scegliere come frazione del capitale da investire ad ogni scommessa il vantaggio o edge..
Quindi se uno ha paura di sbagliare il calcolo della % di vincita può porsi lievemente a sinistra della frazione stimata assicurando guadagni anche con una probabilita di vittoria inferiore di quella stimata..

Look sarei interessato ad approfondire il criterio..
Tu lo hai mai utillizzato o conosci qualcuno che lo utilizza??
Thorp dichiara di aver fatto bene.

Il kelly io non l'ho mai utilizzato...non fa per me (né, credo, per i più). Posso solo riportarti quanto ho raccolto a suo tempo in rete...il consiglio cmq è di andarci molto cauto.


Il criterio del Kelly è un metodo matematico che i professionisti utilizzano per determinare nel modo migliore la somma di denaro da puntare in una scommessa. Si tratta di una formula che ha la funzione di massimizzare la crescita del capitale che abbiamo destinato al nostro hobby e si basa sulla conoscenza delle ESATTE probabilità  di ogni risultato di un evento sportivo. Contrariamente a quanto avviene nel gioco dei dadi, tali stime nelle scommesse sportive sono sempre soggettive: non esistono probabilità  calcolate con la massima esattezza e anche quella delle quote migliori rimane solo una valutazione personale.
La formula del Kelly è questa:

K = [(p*q) – 1] / (q - 1) / d

dove K rappresenta la percentuale del nostro capitale che dobbiamo puntare, p è la nostra stima delle probabilità  del risultato della partita, q sta per la quota offerta dal bookmaker e d rappresenta il divisore del Kelly (porre d=5 è una buona soluzione)

Ad esempio, in una scommessa su una partita di calcio nella quale la probabilità  di vittoria di una squadra è circa del 50% (0,5 in numeri decimali) e la quota offerta è di 2,20, il Kelly/5 viene calcolato così:

K = (0,5*2,2 - 1) / (2,2 - 1) / 5 = 0,017

Lo scommettitore che segue tale sistema dovrà  scommettere, quindi, l’1,7% del suo capitale.

Il criterio Kelly ci consente un diverso approccio alla scommessa. L'utilità  di questa formula risiede nel fatto che l'importo delle puntate decresce durante periodi in cui si vince poco o nulla, dando allo scommettitore la possibilità  di limitare le perdite. Tale principio richiede che le quote da noi elaborate siano corrette ed offre i risultati migliori quando le stime delle probabilità  che noi effettuiamo sono accurate. Soltanto gli esperti, tuttavia, sono capaci di calcolare le quote con sufficiente precisione.


La peculiarita' del Kelly e' la percentuale di riferimento che e' data dal giocatore;se questa e' corretta, nel senso che il giocatore effettivamente indovina quella percentuale di eventi sulle giocate, allora a lungo termine si avra' un utile. Al contrario la perdita sara' costante ed inesorabile. IL CONSIGLIO CHE SI PUO' DARE E' CHE SE NON SI DISPONE DI UNA CAPACITA' (GENERALMENTE DI UN SOFTWARE) DI STIMARE CORRETTAMENTE E SOPRATTUTTO CON COSTANZA UNA PERCENTUALE DI RIFERIMENTO E' MEGLIO LASCIARE PERDERE QUESTO TIPO DI GIOCO PERCHE' LA PERDITA' E' GARANTITA.