Vorrei un'opinione....

[jacopo21]

l'utopia per me e' cercare di capire quando son giuste..



ti racconto un aneddoto:

io non sono uno che adotta sistemi..non ci ho mai creduto..pero' per un periodo avevo fatto una statistica e vedevo che le gare di almeno un miglio mediamente se bancavi a 1,3 in gara si aveva un buon gain..e ne avevo fatti di calcoli

alche decisi di intraprendere questa stradina..

e' anche per questo che ti racconto questo aneddoto,per dirti dell'andare a rubare a casa dei l****...

intraprendo la strada e mi son ritrovato,oltre che con una perdita,con una valanga di volte in cui il cavallo arrivava a 1,31 e saltava

per un po ho pensato alla sfortuna..poi ho capito che non era tanto sfortuna

[4n7ony]

ah io ho fatto di peggio nella mia ignoranza

[Clinton]

Allora mi sono letto con attenzione tutti i vostri post e intanto sono dell'opinione che abbiamo già  vinto perchè abbiamo stimolato una discussione interessante senza scadere nei soliti insulti... Ottimo!!!

Poi: Jacopo ha fatto un'obiezione terribilmente intelligente, tanto che è il punto cardine del sistema, o dell'ipotetico tale.
Dice Jacopo: chi ti dice che a 5 minuti son giuste e poi sono sbagliate? Ok il mio razionale è il seguente (assolutamente discutibile, criticabile, e soprattutto non testato...): vorrei sfruttare l'effetto "disperazione" da una parte e l'effetto "emulazione" dall'altra; è mia opinione (non verificata) che negli ultimi minuti prima della corsa accadano due cose:

1) chi è esposto pesantemente e non ha trovato la sistemazione sul mercato che desiderava deve in qualche modo cercare delle coperture e ridurre i rischi. Inoltre gli scarichi dei books, SNAI compreso (lo so per certo questo), avvengono nelle battute conclusive, spesso con i primi cavalli già  nelle gabbie. Questi movimenti potrebbe far discostare la quota dalle reali chances del cavallo

2) molti ingenui pensano che i soldi dell'ultimo minuto siano quelli scommessi da "quelli che sanno qualcosa" e quindi molti sistemi "follow the money" si basano sull'accodarsi a flussi di gioco che partono.
In sostanza un book magari scarica 50.000 euro, sposta la quota, e tutti a pensare che si tratti di un fantino o di un proprietario o di qualche loro amico, e quindi via dietro... Anche questo potrebbe discostare la quota dalle reali probabilità , specialmente sui non favoriti e sulle corse con minore liquidità , come le AW, le serali in generale, per non parlare di australia ed america...

Tutte queste, naturalmente, sono solo ipotesi tutte da verificare

[4n7ony]

ah clinton hai ancora da leggere un mio mp mandato diversi giorni fa,siccome te ne ho mandati due forse quello dopo ti sarà  sfuggito.

[motorhead]

ma perche cercate una cosi quasi ai limiti dell'impossibile e per di piu lo fate in uno sport di cui non(e io anche) conoscete nulla??

[badabing]

Si tratta della mia idea per un nuovo robot che non ho mai cretao, ma al quale sto lavorando....

Immaginate che giocando "a caso" a tot minuti prima del via alcuni cavalli si scopra che il mercato di betfair, se si fa attenzione alle quote che si comprano come già  detto, sia "perfetto", nel senso che nel lungo periodo le quote rispecchino le REALI percentuali di vittoria....
Allora layando a caso nel lungo periodo si perderanno le commissioni...
Ma se io chiudo molti trades per cui vinco in ciascuna corsa più delle commissioni, e lascio aperti i lay in cui il movimento di quota non mi ha permesso di chiudere il trade...
Dovrebbe succedere che con i lay rimasti aperti nel lungo periodo perderò solo le commissioni, ma tale perdita sarebbe ampiamente coperta e superata dai trades chiusi...
Natutalmente è solo un 'idea "embrionale" che deve essere sviluppata e testata...

Salve,
il mio parere e' che con i lay rimasti aperti nel lungo periodo non dovresti perdere semplicemente le commissioni,ma di piu'.
Se il mercato,infatti,prende una direzione che non ti consente di chiudere la posizione presa in precedenza,e' perche' quella quota non e' piu' aderente alla realta'...in pratica e' una quota fuori mercato che sul lungo periodo dovrebbe portarti a perdere piu' delle semplici commissioni.
E' vero che le posizioni prese,giudicate positivamente dal mercato,ti hanno portato ad un guadagno,pero'..
Bisogna a questo punto domandarsi, a mio parere,se questo guadagno sia sufficiente a compensare il gap che concedi nel caso opposto e che, a mio avviso, dovrebbe portarti a perdere una cifra x oltre le commissioni.
Ciao.

[didacus]

Ottima considerazione

[Clinton]

Si Badabing, ma questo sarebbe vero solo se si parte dal presupposto che il mercato ad un secondo dal via è più aderente alla realtà  di quello a 5 minuti. Io di questo NON SONO assolutamente convinto, anche se è solo la mia opinione e posso ovviamente sbagliare.
Se negli ultimi 5 minuti il mercato corregge verso le quote più giuste allora hai ragione tu e no chance di fare utile, mentre se gli aggiustamenti last time fossero solo correzioni "di assestamento bettistico" svincolate dalle probabilità  reali il sistema potrebbe funzionare...

[trimmered]

vi ho letto con interesse... dico la mia se permettete...
Intanto partirei dall'SP (Starting Price) poi ragionerei sulla base del mercato.

SP Tale valore rappresenta il prezzo "sulla carta" o "a tavolino" commerciabile sulle probabilità  attese.

Bene, se "mappassimo" il campo dei partenti chessò.. a 5 ore dalla gara (leggi il grande An7ony) e poi ancora a 5 minuti (Clinton) potremmo in effetti (e sempre sul piano teorico) ottenere quell'analisi in ottica speculativa data proprio dai delta emersi dalla comparazione delle due letture....

in sostanza si affermerebbe:
leggo il "campo" sulla base dei sentiment "standard" poi lo ri-leggo a valle delle contrattazioni commerciali... se trovo opportunità  cerco di usarle a mio favore come già  descritto...

che dirvi... così a freddo non mi pare proprio assurdo... ed anche dal punto di vista computazionale... mi sembra aver un SUO perchè... a mio avviso la provocazione di Clinton su queste basi, potrebbe in qualche modo - sul lungo periodo - portare ad un processo sufficientemente standardizzato... con un certo, abbastanza sicuro, vantaggio (il fatto è che la dimensionabilità  di questo vantaggio temo non essere proprio una passeggiata sopratutto in relazione all'onere delle commissioni)


aspetto con piacere valutazioni... Trim

[badabing]

Clinton,il mercato e' aderente alla realta' trenta secondi come cinque minuti prima del via.Sono le quote che possono variare anche in maniera consistente,per una miriade di fattori.
Il discorso e' che se da un lato si riesce a trarre un guadagno da questi cambiamenti..non capisco come si possa evitare di pagare dazio nel caso in cui il mercato si muova in maniera opposta.
Se chiudi la posizione perdi immediatamente,se la lasci correre porti avanti una bancata fuori quota che alla lunga dovrebbe farti perdere piu' delle semplici commissioni.
Questo e' il mio punto di vista.
ciao.

[jacopo21]

io son d'accordo con badabing...

tranne che sul pagare piu delle commissioni

secondo me ci si limita a pagare le commissioni...che pero a fine mese sono una montagna di soldi

io,se non erro,lo scorso anno ho pagato sui cavalli(se non erro..il cosino annuale di bf non ce l'ho piu) 8mila euro di commissioni..in un anno intendo

e non sono rockfeller con puntate o bancate pazzesche(faccio trading solo..ma la puntatina non la disdegno quasi ad ogni gara)

8 mila euro di commissioni per una persona normale come me,e' una cifra abominevole...e si fa fatica a fine anno a capire che 8k persi son causati dalle commissioni e non da proprie colpe



Dicevo che la penso come badabing..con l'unica differenza che non vedo perche dovrebbe pagare piu delle commissioni

anzi,secondo me qualcosina in piu in fin dei conti e' assai probabile che la paghi..per la semplice ragione che chiudere e aprire un trade facendo bene shopping(intendo nulla piu che mezzo tick di vantaggio)e' impresa apparentemente banale ma in realta' alla lunga assai difficile...per cui ritengo piu probabile giocare con mezzo tick di svantaggio sui trade..

cmq questo dipende poi dalla capacita di clinton

[jacopo21]

ma non sono nemmeno sicuro che fossero solo 8mila

[M4rco]

SP Tale valore rappresenta il prezzo "sulla carta" o "a tavolino" commerciabile sulle probabilità  attese.

lo SP viene determinato dall'ultima cifra abbinata sul cavallo. Se BF ricevesse 1000 euro di lay e 700 euro di back, quando danno il SUSPENDED betfair "ghiaccia" tutti i soldi che ci sono sulla ladder e abbina i 300 rimanenti spazzolando se necessario anche 4-5 livelli. Se il cavallo sta a 14 e con quest'ultima spazzolata di 300 euro durante il suspended, va a colpire fino a 11, allora lo SP sara di 11

ciao

[jacopo21]

err

era un messaggio di domanda,ma la tengo per me...tanto tu lo fai con ottime probabilita' questo giochino

ciao

[4n7ony]

io son d'accordo con badabing...
secondo me ci si limita a pagare le commissioni...

Dicevo che la penso come badabing..con l'unica differenza che non vedo perche dovrebbe pagare piu delle commissioni

Se "sbagli" quota sul lungo paghi oltre le commissioni.
Ma il punto è questo, si potrebbe anche non fare shopping ma intervenire con altre tecniche.

come detto prima se il postulato di fondo è valido poi le commissioni le superiamo anche in altri modi.
mi spiego, immagina se noi avessimo una tecnica per fare un pò di trading quindi una decina di tick in live,al verificarsi di alcune condizioni e con il cavallo giusto.Bene, purtroppo ogni tanto può capitare che anche se l entrata in lay era tecnicamente giusta succede l imprevedibile la quota scende inesorabilmente per tutto il live e il cavallo arriva,
quindi il rapporto rischio/rendimento long term è contro di noi perchè tu guadagni una decina di tick contro tutta la resp massima quando il cavallo arriva,in più stai bancando ad minchiam senza ragionare sulla quota quindi perderai commissioni e quella % di quota errata,magari andiamo a bancare a 6 un cavallo da 5,4 e alla fine si perde solo. Ma se noi bancassimo al prezzo giusto long term perdiamo solo le commissioni e con la nostra tecnica ci assicuriamo un gain pari e oltre tale valore,in modo da garantirci un profitto.

quindi l'idea di base,è corretta secondo me, anzi mi aiuta a non buttar via questa tecnica, improponibile proprio perchè long term non hai un vantaggio, perchè banchi alla prima quota che ti viene, non sai se è quella reale. Le tue conoscenze si basano sullo studio del cavallo e sulle condizioni per entrare nel mercato non per stimare il valore della quota rispetto alle reali probabilità  del cavallo selezionato,è molto difficile farlo.